笔者跟金融同业的大家一样，在经营银行的过程里，印象最深刻的，往往不是我们成交的交易单笔金额有多大，也不是这个月业绩有多好，当然也不会是金库里有多少钱和每天有多少钞票在眼前划过。我问过许许多多的前辈们，归结出一个道理：“能让人印象深刻的，总是人”。你还在担心被机器取代吗？能不能取代？会不会被取代？其实是在于你生而为人的那份“心意”在哪里。最近有部电影《圆圈 / The Circle》 ，不知各位同业看过了吗？《圆圈》 讨论了许多像我们这样的工作者所面对的机器学习、数据和演算法、公开信息、隐私等议题，串起每个信息流之后，你是更安全或更危险了呢？

笔者刚踏入职场的时候，当第一个模型开始上线，预测人未来6个月消费多少钱，而且绝大部分真的花了那么多钱，或者推动他们花更多钱都有效时，笔者曾经以为自己可以扮演上帝，我想，每个跟笔者一样在前线努力着的大数据、数学、演算法、自动化、语言辨识等的工作者都曾经有过类似的感觉。后来，笔者又发现，每一次上线的机器都还有更多可以努力的空间，有更准确预测的可能，于是恍悟到，原来，自己不是上帝。再后来，笔者早已过了执着于自己是不是上帝、或者自己是不是亚当斯密所说的看不见的手的年纪，却突然发现：我所记得的，都是那些与人心相关的时刻。不论是感人的、难过的、励志的，还是恨得牙痒痒但又不得不佩服作案者智商的，这所有的一切居然被密密麻麻、里里外外、深刻地写进了笔者的深层记忆里。我自己其实是很开心的，每天对着电脑写程式、研究算法和预测你们一举一动的我，最终记得的，却是“人”。

有读者问我，写出欺诈团伙的故事，会不会造成模仿的风潮？答案是：“不会”。亲爱的，如果你真的照笔者写的故事而成功欺诈，那我的机器学习就是假的，所有笔者学习到的人心，都已经演变为机器学习的一部分。正所谓：智者不会在同一块石头上跌倒两次。你放心，这些故事保证抓到你，在你能薅到钱之前，就抓到你。也有读者问我，你不怕写出这些故事以后，团伙发现了，变得更厉害吗？答案是：“不怕”。亲爱的，这些故事不论写不写，欺诈团伙都会变得更厉害，这在咱们这一行叫做“不相关变量”，实话告诉你，欺诈团伙是每天都在精进自己的实力的，他们比你我都还要更认真工作。还有读者问笔者，你怎么预测欺诈？朋友们，欺诈很难预测，但人什么时候会走险路？没有偿还能力的时候，多半欺诈风险和信用风险是同源同宗的，事后你有幸抓到了人证物证的时候，你把他们叫做欺诈，否则，还是乖乖地做好信用风险的管控、操作流程的标准化、检查岗的精实以及防止内外勾结舞弊。

让我们今天来跟大家分享一些经典的欺诈案例。前一阵子各家互联网贷款很流行场景贷，手机贷、医美贷等应运而生，但马上因为层出不穷的欺诈现在已经消声匿迹于市场。

医美贷坏帐率极高

故事是这样的：爱美是人的天性，也是动物的本能。根据统计：一张美丽的脸庞，不论男女，都有助于面试和获得更高的收入。互联网和医美诊所的院长合作发放贷款，为了减轻爱美的年轻大众和想抓住青春尾巴的广大中年客群的医疗负担，由互联网金融公司先将款项垫付给医美诊所，让患者可以先享受成果，再分期摊还给金融公司。这样的设计本来应该是三方皆赢的共享福利，患者可以减轻一次付清全款的负担、诊所和金融公司都可以增加业绩。

但是，这样的美意还是敌不过人的贪心。之前在各个农村，总有一种游览车，宣传着免费逛城市一整天外加再给一万元的好事情，很多农村的老百姓们，不分男女老幼，争相报名参加。到了城市后，他们先被领到一个诊所去挂号看诊，签了名字，拿了免费的维生素C片，发放旅游基金一万元整，之后便高高兴兴地在邻近的城市逛了一天，晚上再坐游览车回家。

故事发展到这里，好像还挺好的。不久，三十天后，这些男女老幼纷纷接到金融公司的催收电话，但他们都无辜地表示自己并没有借钱，而且欠债的金额大幅高过于那时拿到的旅游基金，许多诊所也都拿到一件几万块的好处。在短短的三十天内，不少金融公司都踩到这次的旅游事件，总共让不法分子牟利几十亿人民币。看到这里，我们不禁自问，这怎么可能预防？年纪不分老幼，性别不分男女，农村附近的城市打美白针、丰颊针、割双眼皮等不同手术，金额各不相同，医院正常营业，客户只比平常多一些，但后来调查发现，有些天整天都是旅游兼领旅游基金的客户，但是不会出现客流明显骤增的情形，有些天是正常客人交替。征信审核电话都打过，客户为了旅游金也不介意自己说些小谎。

再厉害的机器学习专家，也预测和防堵不到这样的欺诈。解决办法当然还是得靠人，销售是代理商，本来就有风险；医院是渠道，医院不是金融公司开的，当然会有风险；还有民众的金融知识不足，更是欺诈得以成功实施的重要条件。几十亿的人民币换来一场教训。

类似手法的手机贷欺诈

电信运营商和金融公司合作，本意是想解决年轻人或蓝领工人想要时髦一点的手机但又无力一次付清全款的困境，好吧，金融公司先垫钱，电信运营商先给手机，反正，我有所谓的大数据，电信运营商的数据可以预测风险。结果你知道的，又是好几十亿人民币的教训。这次是金融公司的销售和运营商自己的员工联手欺诈，所谓好东西跟好朋友分享，短短几十天内，许多销售和许多运营商的员工们互相串联，共同薅羊毛，借助的是路边的有身份证的游民、工厂附近的蓝领工人、想赚零用钱的大学生。不法分子号称运营商优惠广大民众，推出免费送话费的优惠活动，这些羔羊以为有免费的话费或网络可享，填些表格，打个电话确认身份，就可得到免费的话费和网络耶！岂不快哉？于是市面上流出很多手机可以卖，而运营商则拿到金融公司的垫款，又是三十天后，金融公司又做了冤大头。是的，又是三输的局面。

这里想说的是客户们，怎么会有免费的话费和网络呢？正如天上不会掉馅饼，使用者付费是自然的，下次有人叫你签东西和打电话/接电话时，又或者拍张照证明自己是某某某时，不管话术是什么，你都要稍稍地担心一下自己。坏帐是会上征信的，信用无价，有借有还，再借不难。

线上入口网站和APP欺诈

是的，大家最忧心忡忡的，就是线上入口的欺诈。线上入口的欺诈团伙之所以可怕，在于一攻破，往往就是在极短的时间内迅速累积上亿的坏帐，或者是几十亿的坏帐。常见的身份验证信息包括：被授权的电信通话历史信息、常用的电子信箱信息、信用卡帐单、人脸识别、本次网络填写特征、其他第三方征信数据等。看起来数据很多，规则也很复杂，但是，各位看倌，这些都只能是防君子，不防小人；防民间大众，防不了职业欺诈户。再复杂的电子流程和系统，抵不过内外勾结，最常见的是离职员工参与其中的欺诈案件，由员工而产生的欺诈，往往是最容易敲开现金贷大门，和上至以亿计价的损失。

如何防堵欺诈？

笔者认为，防堵欺诈，最重要的有以下几点：

• 即时的客群观察和管理
• 每天的坏帐客群分析，找出欺诈造成的坏帐
• 永不放弃的追索、盘查和警民连线
• 最大损失量控制
• 反馈前线和同业连线

抬高欺诈团伙欺诈的成本，缩小反欺诈薅钱的总量控管，是反欺诈成功的根本。有些线上网站为了短时间冲大量，往往造成最大的损失和坏帐，记住：欺诈与银行是共生的，有银行和现金贷的地方，就有欺诈；就像警察和犯人一样，这是一体的两面。增加犯人犯罪的成本，缩小犯罪利得，即是保护银行和消费金融公司自身的最好办法。

“即时的客群观察和管理”是指注意每天进件和消费客群的改变、实时报表和仰仗老练的分析员的分析能力；“每天坏客户分析”是指找出欺诈团伙的特征，例如：只还一两次或根本不还，人失联的，都有可能是欺诈团伙的车手，宁可生意一周或一个月不做，绝不让疑似或类似交易不停发生；“永不放弃的追索、盘查和警民连线”，做见不得光的生意，总是希望低调，我们越是靠近他们，越是逼迫他们，他们就宁可转骗其他家，这就是金融业常说的，防线越坚强，被攻破的时间点就越晚，就像每天在南京西路查酒驾，真要酒驾的人，就会避开南京西路绕道而行；“最大损失量控制”，在金融业，贪心是招致失败最快的捷径，中国市场这么大，宁可有钱不赚，也要赚安心的钱，巨量增加往往来自于欺诈团伙的骗钱，宁可稳定规模地慢慢成长，终究会有一方天地；“反馈前线”，不论是线上或线下，规则的调整和更新频率非常重要，改变中的规则如同改变中的万里长城，加深欺诈团伙攻破的难度；最后“同业合作”，一个地方的公安，抓不到厉害的罪犯，越是厉害的欺诈，越应该是互助合作，多地联办，共同破案，欺诈也是一样，别人损失的一亿，不是我们多赚得的一亿，可能是我们未来损失十亿的前期练兵场，只有共同防堵，全面连线互换资讯，我们才能更好地阻挡欺诈团伙的发生。

在欺诈风险里面，不管是机器学习也好、规则库也好，抓得到的欺诈都不会造成莫大的损失，会造成莫大损失的，往往一次就能击垮整个业务和公司。欺诈是一种金融犯罪，我们更该秉持共同打击犯罪的决心，一起为金融市场共创更美好的未来，让绝大多数大众可以获得他们需要的贷款和融资。

（本文笔者为益博睿大中华区分析与策略咨询总经理黄健铭先生）